环球今热点:信用债盘前提示| 市场持续走强,各期限收益率续创逾2年新低,美元债地产板块收益率下行744bps
发布日期: 2022-08-03 09:54:32 来源: 财联社

(原标题:信用债盘前提示| 市场持续走强,各期限收益率续创逾2年新低,美元债地产板块收益率下行744bps)

财联社8月3日讯(编辑 刘海)债市继续走强,各期限信用债收益率再度下行1-3个基点,续创逾2年新低。Wind数据显示,昨日银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1466只,总成交金额1189.21亿元。其中919只信用债上涨,118只信用债持平,395只信用债下跌。


(资料图片仅供参考)

地产债多数下跌,“18金地04”跌超21%,“21金地01”跌超18%,“18龙控05”跌超17%,“18富力10”和“18金地06”跌超9%,“20时代05”和“20时代07”跌超6%,“21旭辉02”跌超5%;“20世茂G1”涨超13%,“19富力02”、“20宝龙MTN001”涨超8%,“16融创07”涨超7%。

中债各期限中短期票据收益率较上日再度下行1-3个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行3.27个基点报2.0902%;3年期收益率下行3.5个基点报2.6193%;5年期收益率下行1.39个基点报3.0051%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行3.27个基点报2.2077%;3年期收益率下行2.5个基点报2.8278%;5年期收益率下行1.38个基点报3.2343%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行1.27个基点报2.3577%;3年期收益率下行3.5个基点报3.0678%;5年期收益率下行1.38个基点报3.7443%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交584只,总金额为566.46亿元。此外,1-3年期共成交613只,总成交金额为446.92亿元;3-5年期共成交233只,总成交金额为155.35亿元;5年期以上共成交36只,总成交金额为20.47亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交552只,总金额为370.08亿元。此外,AA+级信用债共成交182只,总成交金额为75.03亿元;AA级信用债共成交73只,总成交金额为25.46亿元;A-1级信用债共成交11只,总成交金额为4.95亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为0.04亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数小幅收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔2.23个基点至31.71BP;AA级信用利差走阔2.23个基点至43.46BP;AA级信用利差走阔4.23个基点至58.46BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.5个基点至21.19BP;AA+级信用利差收窄0.5个基点至42.04BP;AA级信用利差收窄1.5个基点至66.04BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.04个基点至35.87BP;AA+级信用利差收窄0.03个基点至58.79BP;AA级信用利差收窄0.03个基点至109.79BP。

8月2日成交活跃券(成交金额超1亿元):“22华电GN001”、“22山西建投MTN004”、“22国家管网SCP001”、“22兴城投资SCP003”、“22大唐发电MTN006”成交额位列前五,分别为14.15亿元、12.4亿元、12.11亿元、11亿元、11亿元。

涨幅超2%的信用债前三名:“21腾越建筑MTN003”、“21腾越建筑MTN002”、“16凯宏专项债”涨幅位居前三,分别涨49.1%、29.42%、22.24%,分别成交1314.93万元、351.3万元、34752.5万元。

高收益债:共66只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G3”、“18龙控05”、“19沪世茂MTN001”收益率位列前三,分别为2592.72%、1009.64%、742.79%,三只债分别成交51.17万元、237.25万元、155.77万元。共62只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“20金地01”、“18兰州城投MTN002”、“20中骏03”收益率位列前三,分别为14.73%、14.53%、14.5%,三只债分别成交170.33万元、924.75万元、671.14万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日全线下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行2.9个基点报2.1063%;3年期收益率下行2.33个基点报2.647%;5年期收益率下行2个基点报3.0906%。AA+级城投债中,1年期收益率下行2.89个基点报2.1828%;3年期收益率下行2.34个基点报2.7564%;5年期收益率下行2个基点报3.2308%。AA级城投债中,1年期收益率下行2.89个基点报2.2728%;3年期收益率下行3.34个基点报2.9014%;5年期收益率下行2个基点报3.5558%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数回落,地产板块收益率下行744bps,产业板块收益率下行121bps。临沂城投集团LYURBN 2.6 07/06/24 涨幅靠前,上涨4.440pt至100.040。

国泰君安认为,地缘政治事件对债市的影响已经非常清晰,在事件刚开始发酵时,对债市利好,当事件正式落地后,反而对债市利空。

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