信用债盘前提示|信用债跌多涨少,“21金科04”跌超55%
发布日期: 2022-06-09 08:42:47 来源: 财联社

(原标题:信用债盘前提示|信用债跌多涨少,“21金科04”跌超55%)

财联社6月9日讯(编辑 毛乐彤)信用债昨日表现较弱,个债跌多涨少。Wind数据显示,银行间及交易所信用债共成交1217只,总成交金额991.27亿元,较前日上涨2.2%。其中362只信用债上涨,97只信用债持平,738只信用债下跌。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数上行,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行0.48个基点报2.4646%;3年期收益率上行3.15个基点报2.9748%;5年期收益率下行1.41个基点报3.2963%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行0.48个基点报2.572%;3年期收益率上行2.15个基点报3.1233%;5年期收益率下行0.41个基点报3.4656%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行0.48个基点报2.622%;3年期收益率上行3.15个基点报3.3133%;5年期收益率下行1.41个基点报3.9456%。

地产债:地产债涨跌不一,“21金科04”跌超55%,“20世茂G4”和“20时代05”跌超7%,“21远洋01”、“21金科01”、“20正荣03”和“20碧地04”跌超2%;“20世茂G2”涨超13%,“21金科03”涨超10%,“18富力08”涨超3%,“19金科03”涨近2%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交485只,总金额为506.41亿元。此外,1-3年期共成交502只,总成交金额为324.06亿元;3-5年期共成交200只,总成交金额为130.81亿元;5年期以上共成交30只,总成交金额为29.98亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交398只,总金额为240.87亿元。此外,AA+级信用债共成交160只,总成交金额为86.2亿元;AA级信用债共成交70只,总成交金额为28.85亿元;A-1级信用债共成交13只,总成交金额为6.68亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为0.02亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.05个基点至41.8BP;AA+级信用利差收窄0.05个基点至52.54BP;AA级信用利差收窄0.05个基点至57.54BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔3.86个基点至37.13BP;AA+级信用利差走阔2.86个基点至51.98BP;AA级信用利差走阔3.86个基点至70.98BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄2.09个基点至51.76BP;AA+级信用利差收窄1.09个基点至68.69BP;AA级信用利差收窄2.09个基点至116.69BP。

6月8日成交活跃券(成交金额超1亿元):“22中石化SCP013”、“22南电SCP005”、“22电网CP005”、“22电网SCP007”、“22深圳地铁SCP005”成交额位列前五,分别为19.68亿元、14.1亿元、13.95亿元、12.7亿元、11.97亿元。

涨幅超2%的信用债前三名:“20世茂G2”、“PR遵经开”、“21金科03”涨幅位居前三,分别涨13.22%、12.24%、10.55%,分别成交3.69万元、44万元、2817.5万元。

高收益债:昨日共54只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G2”、“19金科03”、“20世茂G4”收益率位列前三,分别为1620.98%、1025.32%、663%,三只债分别成交3.69万元、10.4万元、58.16万元。昨日共59只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“18清控MTN001”、“21远洋01”、“20万达01”收益率位列前三,分别为14.7%、14.01%、13.78%,三只债分别成交1870万元、645.8万元、23.85万元。

城投债:昨日各期限城投债收益率较上日小幅上行。从剩余期限分布来看,1年期以内城投债成交金额居首,共成交172只,总金额为94.74亿元。此外,1-3年期共成交94只,总成交金额为49.06亿元;3-5年期共成交26只,总成交金额为15.34亿元;5年期以上共成交3只,总成交金额为1.68亿元。从地域分布来看,江苏省城投债成交金额居首,共成交66只,总成交金额为36.57亿元。此外,广东省城投债共成交16只,总成交金额为15.55亿元;浙江省城投债共成交17只,总金额为13.52亿元;江西省城投债共成交14只,总金额为11.25亿元;山东省城投债共成交18只,总金额为9.66亿元。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数走平,地产板块收益率上行239bps;产业板块收益率上行96bps;城投板块收益率上行19 bps。绿景中国地产LVGEM 12 03/10/23、建业地产CENCHI 7. 5 07/14/25、绿地控股集团GRNLGR5. 6 11/13/22领涨板块;景瑞控股JINGRU 12 07/25/22、宝龙地产PWRLNG 6. 95 07/23/23、禹洲集团YUZHOU 6 10/25/23跌幅靠前。

中金固收下半年信用债市场展望称,经济显著复苏,股市楼市反弹趋势确立前,资产荒格局仍将持续一段时间;对于净值波动敏感的投资者,仍建议2-3年久期策略;可以适度杠杆;城投底仓价值仍存,可选择短期适度下沉和中期区域择券策略;国有地产、煤钢和部分金控债可以作为城投的替代品种。

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